26 August 2025 - less than 1 min read time
이지민, 이수미, 이승연
Tags: 25-1

선물 시장에서의 최적 스윙 탐색: 강화학습 에이전트 전략 학습

강화시스터즈 3기 03 세션의 프로젝트로, PPO 알고리즘을 이용해 KOSPI 200 미니 선물 시장에서 수익을 내는 에이전트를 개발했습니다.

수수료와 슬리피지를 고려한 후, 평균 수익률 6.5%, Sharpe Ratio 0.8, 최대 낙폭 -12%, 승률 48%의 성능을 보였습니다.

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